(Artículo de nuestro profesor Pedro Gómez Tejerina)
Las entidades financieras han sido las pioneras tradicionalmente en utilizar el Data Mining y Machine Learning (ML). Y lo han aplicado principalmente en el núcleo de su negocio, la financiación. Cuando un cliente quiere solicitar un préstamo, el banco le solicita una determinada información (edad, estado civil, nivel de ingresos, domicilio, etc). En realidad el banco lo que ha hecho internamente ha sido analizar los datos históricos de los préstamos que tiene concedidos e intentar determinar la probabidad de que un cliente con determinadas características pueda impagar ese préstamo (a través de modelos de Machine Learning). Es lo que se denomina un scoring, y es el primer requisito que requiere una entidad financiera para conceder un préstamo a un cliente, que pase ese modelo de scoring (es decir, que no tenga una gran probabilidad de impago según ese modelo estimado).
Pero hay otras muchas otras áreas dentro de un banco donde se utiliza el ML. Ya comentamos en otro artículo cómo los departamentos de Marketing hacen un proceso similar para intentar predecir qué clientes podrían contratar en un futuro cercano un nuevo producto. Son los denominados modelos de propensión y la lógica es parecida al caso anterior. Analizar los datos históricos de contrataciones de productos para buscar clientes “similares” a los que anteriormente ya contrataron esos productos. Los clientes más parecidos a los que en el pasado contrataron un producto son a priori los que más probabilidad tienen de contratarlos en el futuro. A esos serán a los siguientes a los que les ofrecerán las ofertas comerciales.
Pero esto del ML tiene muchas más aplicaciones en una entidad financiera. Por ejemplo intentar detectar automáticamente operaciones (bien sean de tarjetas de crédito o transferencias) fraudulentas para evitar disgustos a sus clientes. O intentar predecir el uso en fin de semana de los cajeros automáticos de las oficinas para asegurarse de que no se quedan sin efectivo cuando los clientes vayan a retirarlo. O incluso a nivel organizativo re-estructurar la localización de sus oficinas físicas para atender mejor a sus clientes a través del análisis de los datos de las visitas de los mismos a las oficinas. Y todo esto por no hablar de los motores de recomendación de inversión, que analizan rentabilidades históricas de los activos financieros para ofrecer recomendaciones de inversión personalizadas a los clientes según el apetito de riesgo que estos tengan.
Todos estos ejemplos son tan sólo una muestra de las aplicaciones que el mundo del Data Mining y Machine Learning tienen en una entidad financiera, pero como os podéis imaginar, hay muchos más. La tendencia actual es enriquecer estos modelos con otro tipo de datos (redes sociales, Open Data, datos no estructurados…) para mejorar su capacidad predictiva. Aquí es donde entra en juego el Big Data.
